Una herramienta ayuda a calcular el impacto de la sequía en las insolvencias a los créditos bancarios

Posted by on Abr 24, 2017 in Noticias |

BRASIL

Instituciones financieras internacionales y especialistas en cuestiones ambientales de diversas partes del mundo se asociaron para desarrollar un proyecto que busca desarrollar un conjunto de test de estrés de riesgo ambiental para medir la calidad de crédito de los préstamos bancarios.

El ‘instrumento de test de estrés financiero por la sequía’ permitirá que las instituciones financieras entiendan mejor cómo la inclusión de contextos de sequía altera la percepción del riesgo en sus propias carteras de crédito, según informa CNseg. Basado en una estructura de catástrofes que las aseguradoras usan desde hace 25 años, este instrumento analiza cinco casos de sequías que ocurrieron en cuatro países: Brasil, China, México y Estados Unidos, a fin de modelar el impacto sobre empresas de 19 sectores económicos distintos y la probabilidad de esas empresas de no conseguir pagar sus préstamos.

La investigación titulada ‘Test de estrés financiero por la sequía: cómo aumentar la capacidad de resistencia y recuperación de las instituciones financieras y tratar los riesgos ambientales’ muestra la herramienta en acción, realizando un test de estrés financiero piloto con una muestra seleccionada de carteras de préstamos comerciales, provenientes de nueve instituciones financieras internacionales. Son: Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Santander Brasil, Banorte, Citibanamex, Fondos Fiduciarios para el Desarrollo Rural (FIRA), Citigroup, UBS y Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que juntas poseen más de 10 trillones de dólares en activos.

Entre las principales conclusiones de la investigación se incluyen las siguientes:

– las sequías extremas pueden aumentar en diez veces las pérdidas y los defectos en las carteras más expuestas a los efectos de la sequía

– la mayoría de las empresas analizadas ve los ratings de crédito de sus carteras en claro declive, incluso en los contextos menos afectados por la sequía extrema.

– los sectores más afectados son el abastecimiento de agua, de agricultura y los de países que dependen en gran medida de la energía hidroeléctrica.

– sectores de producción de alimentos y bebidas también sufren un impacto significativo debido a la fuerte dependencia de agua

– los sectores que no dependen tanto dela gua, pero que son muy susceptibles a la fortaleza de la economía, como la refinación de petróleo también se ven afectados por los impactos económicos más amplios de la sequía.

En su totalidad, los directores de las instituciones financieras implicadas en el estudio mencionaron en sus testimonios que formar parte de este proyecto piloto fue una excelente oportunidad para promover aún más este programa y mejorar la comprensión de los impactos potenciales de la sequía en sus negocios.